De vrouw van veiligheidsbeambte Harry (John Turturro) is vermoord. Zinloos geweld in de Amerikaanse Midwest, zo lijkt het, maar Harry moet weten waarom. Mysterieuze, sfeervolle psychothriller, mede geschreven door Hubert Selby jr.
Harry Cain (John Turturro) opent langzaam de gordijnen van zijn buitenwijkwoning, ergens in Utah in het winterse middenwesten van Amerika. De vrouw van Harry is kort daarvoor doodgeschoten in de parkeergarage van een van die inwisselbare shoppingmalls waar hij veiligheidsmedewerker is. Harry is een gebroken man, maar hij móet weten waarom zijn vrouw werd vermoord. Behalve zijn vrouw werd er nog iemand gedood; de politie staat voor een raadsel. Eindeloos lang speurt Harry de videotapes van de shoppingmallbeveiliging af, op zoek naar verdachte personen. Wanneer de politie uiteindelijk een vaag beeld van de vermoedelijke dader levert, beseft Harry dat deze man misschien wel enige tijd in het huis aan de overkant heeft gewoond. Aangezien de politie niet genoeg bewijsmateriaal heeft om verdere stappen te ondernemen, gaat hij zelf verder op onderzoek. Het spoor leidt naar het koude Montana.Fear X, geschreven door Refn en Hubert Selby jr (Last Exit to Brooklyn, Requiem for a Dream) is een door cameraman Larry Smith (Eyes Wide Shut) prachtig gedraaide psychologische film noir. Turturro geeft op ingehouden wijze vorm aan het karakter van de antiheld Harry, die niet anders kan dan verder zoeken naar de betekenis van de schijnbaar zinloze moord. Maar wat er uiteindelijk onthuld wordt, is waarschijnlijk minder belangrijk dan wat er verborgen blijft.